Montate i tuorli con lo zucchero e, sempre mescolando, incorporate il Marsala. Trasferite il composto su un bagnomaria già caldo e montatelo con la frusta fino a ottenere una crema soffice e spumosa.
Fate ammorbidire la gelatina nell'acqua e scaldate la panna fresca. Strizzate la gelatina, fatela fondere nella panna calda e incorporatela allo zabaione preparato. Fate intiepidire il composto, intanto mettete in freezer per 10 minuti uno stampo a cassetta da litro.
Sbriciolate le meringhe e aggiungetele al composto. Incorporate anche la panna montata, il rum e una grattugiata di cioccolato, poi versate il composto nello stampo freddo e trasferitelo in frigo per almeno 6 ore. Sformate il semifreddo sul piatto di portata e guarnitelo con riccioli ricavati dal cioccolato rimasto.