Riunite in una capiente ciotola l'olio, il pepe in grani schiacciato, l'aglio tritato, il Marsala, la salsa di soia, il miele e i semi di sesamo. Mescolate con una frusta per ottenere un'emulsione omogenea.
Private le cosce di pollo della pelle, incidete ciascuna con dei tagli abbastanza profondi, quindi trasferitele in un contenitore che le contenga distese e irroratelecon la marinatura preparata, rigirandole su entrambi i lati. Coprite poi con della pellicola per alimenti e ponete in frigo a marinare per almeno 2 ore.
Trasferite le cosce di pollo con la loro marinatura in una pirofila e mettetele in forno a 200° per circa 40 minuti; durante la cottura rigiratele almeno un paio di volte bagnandole con il liquido in modo che restino tenere. Una volta cotta la carne, trasferite il fondo di cottura in un pentolino e riscaldatelo a fuoco dolce per qualche minuto affinché risulti piuttosto denso. Servite il pollo con la salsa, accompagnandolo con un'insalatina fresca a vostra scelta.